Algo Trading und Künstliche Intelligenz für den Commodity-Handel
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Ingo Passenberg
Director Commodity Trading & Risk Management bei PwC Deutschland
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Das steckt hinter dem Algo-Trading-Trend – und so können Sie davon profitieren
Mit Algo Trading, kurz für Algorithmic Trading, lassen sich Markt- und Preisinformationen für den Commodity-Handel an der Börse automatisiert bereitstellen – mithilfe von Künstlicher Intelligenz. Die Informationen basieren auf historischen Daten und komplexen mathematischen Modellen. Der Begriff des Algorithmic Trading beschreibt zudem die Automatisierung des Handelsprozesses, sodass menschliches Eingreifen nur noch in begrenztem Umfang nötig ist.
„Der Hauptvorteil ist schnell erklärt: Wenn Trading Robots handeln, lassen sich Marktopportunitäten, die ohne den Einsatz von Algos nicht identifiziert oder realisiert worden wären, optimal auszunutzen. Denn Algorithmen können marktrelevante Daten automatisiert und damit umfassender und schneller auswerten als der Mensch.“
Weitere Vorteile des algorithmischen Handels sind Kostenersparnisse sowie das Ausschalten von Emotionen und daraus resultierenden irrationalen Entscheidungen. Zudem reduziert ein guter Algorithmus das Risiko von versehentlichen Fehlern beim Handelsabschluss.
Unsere Expert:innen sind mit den Herausforderungen auf dem Weg zur erfolgreichen Implementierung von Algo Trading vertraut. Profitieren Sie von unseren Spezialist:innen aus den Bereichen Commodity Trading & Risk Management, Financial Services Consulting und Technology Consulting.
So implementieren Sie Ihr Algo Trading erfolgreich
Die Implementierung von Algo Trading ist komplex. Damit eine erfolgreiche Einführung gelingt, muss das Projekt in die Gesamtstrategie des Unternehmens eingebettet werden. Wichtig ist es zudem, Ineffizienzen bei der Nutzung von Daten und Technologie zu vermeiden und eine Überwachung der Algos sicherzustellen.
Die EU-Verordnung 2017/589 zur Ergänzung der Richtlinie 2014/65/EU (kurz: RTS 6) beschreibt die grundlegenden Anforderungen an die Implementierung von Prozessen und Kontrollen beim algorithmischen Handel. RTS 6 ist für Wertpapierfirmen seit 2018 bindend. Die Anforderungen sind auf Algo Trading außerhalb der Wertpapierfirmen übertragbar.
RTS 6 ist die Basis für ein belastbares Rahmenwerk für Algo Trading. Die Verordnung teilt sich in fünf Bereiche auf, die wichtige Rahmendaten für die Ausgestaltung der Organisation und Governance des Algorithmic Trading liefern.
PwC unterstützt Sie ganzheitlich dabei, den Reifegrad Ihres Algo Tradings zu bewerten. Dabei berücksichtigen wir selbstverständlich regulatorische, organisatorische, prozessuale und technologische Anforderungen.
Unsere Services im Überblick
Unterstützung beim Einstieg ins Algo Trading
Handeln auf der Basis von Algorithmen: Wir geben Ihnen Einblicke in Best Practices in Bezug auf den Projektansatz und in typische Fallstricke, die bei der Implementierung von Algo Trading lauern. Außerdem zeigen wir Ihnen Use Cases von Branchenführern und helfen Ihnen bei der Entwicklung, Bewertung sowie Priorisierung Ihrer eigenen Use Cases. In diesem Kontext erhalten Sie einen unabhängigen Blick von außen auf Ihre Algo-Strategie.
Beratung beim Einsatz neuer Technologien
Neue Technologien wie Machine-Learning-Lösungen und moderne Entwicklungsplattformen heben die technische Umsetzung und Automatisierung von Handelsstrategien auf eine neue Ebene. Die Performance und Skalierbarkeit der in der Regel cloud-basierten Lösungen ermöglichen eine schnelle und regelkonforme Umsetzung der Geschäftsanforderungen, bedingen aber auch eine hohe Technologiekompetenz im Design und Betrieb der neuen Plattform.
Wir helfen Ihnen dabei, die Chancen des automatisierten Tradings voll auszuschöpfen.
Ihr Mehrwert
PwC bietet Ihnen ganzheitliche Unterstützung beim Algo-Handel: Wir bewerten den Reifegrad Ihres Algo Tradings und unterstützen Sie bei der Implementierung. Dabei berücksichtigen wir selbstverständlich regulatorische, organisatorische, prozessuale und technologische Anforderungen.
„Das algorithmische Trading ist eine interdisziplinäre Aufgabe. Um diese erfolgreich zu meistern, braucht es nicht nur Markt- und Handels-Know-how, sondern auch technologische Expertise – etwa in puncto Software-Auswahl und -Einführung. Unabdingbar ist nicht zuletzt ein regulatorisches Grundverständnis.“
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